Institute of Information Theory and Automation

You are here

Department of Econometrics

Secretary: 
Phone: 
266052411
Fax: 
266052232
Publications ÚTIA: 
list

Department of Econometrics focuses on understanding and modelling important economic and financial problems like decision making of agents, asset pricing, understating interaction between agents, or recently understanding the economic impacts of pandemics. We offer solutions to these problems with the help of mathematical models as well as statistical methodologies. More recently, we utilize modern machine learning methods for decision-making problems and analyze high-dimensional data sets (big data). We particularly focus on understanding economic and financial problems, focusing on estimation of real-world data.

In our department, we cover topics such as Machine Learning/Statistical Learning, Dynamic networks and financial decision making, Dynamic quantile asset pricing models, Measurement of dependence between cyclical economic variables, High-frequency data analysis, Agent based models, Stochastic optimization and Macroeconomics.

Working Papers:

Selected Papers:

 

Organized conferences and workshops:

  • STAT of ML 2023, 2022,2021,2020, 2019, Prague. Economterics Department in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organized a STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference held October 5-6, 2023.  
  • Haindorf workshop 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. The series of joint workshops with Humboldt University organized in January are focused on networking activities of research groups of prof. Barunik and prof.Hardle and training PhD students in statistical techniques. We have enjoyed hosting several respected scholars who joined the workshops including Victor Chernozhukov (MIT), Oliver Linton (Cambridge), Bryan Graham (UC Berkeley), Qiwei Yao (LSE), Holger Dette (Bochum) and many visiting international scholars.
  • 2015 – 2020 Research Seminar Series – Jointly with Institute of Economic Studies we organize occasional small workshops for PhD students with invited international speakers, i.e. Eddie Gerba (LSE), Mattia Bevilaqua (LSE), Todorova (Bocconi).
  • FinMaP – Financial Distortions & Macroeconomic Performance 2015 Prague: 2nd general workshop of the consortium organized by Institute of Information Theory and Automation.
  • FinMaP – Financial Distortions & Macroeconomic Performance 2015 Mannheim: 3rd general workshop of the consortium co-organized by Institute of Information Theory and Automation.
  • 2015 Econophysics Colloquium: The 2015 annual meeting of international researchers that brings together interdisciplinary research as physicists, economists and practitioners to discuss statistical methods, quantitative measures, modelling, simulations, and computational issues was co-organized in Prague by Institute of Information Theory and Automation and Charles University.
2024-02-05 15:15

Department detail

2024-01-26
It is with great sadness that we inform you that prof. Miloslav Vosvrda, our long-time colleague and head of the...
2020-11-10
Jméno oceněného:       Jozef BarunikOcenění:           Nejlepší magisterský kurs (Applied Econometrics)Oceněná činnost...
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
PhDr. František Čech Ph.D.
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Attila Sárkány
Jan Šíla MSc.
Ing. Karel Sladký CSc.
Mgr. Ing. Martin Štěpánek Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Duration: 2024 - 2026
The project will develop a new family of models for identification of tail risks in financial markets from possibly large datasets using deep learning algorithms. Our newly developed methods will allow us to revisit several classical problems in empirical asset pricing. We believe that the results will be of fundamental character and will open number of questions.
Duration: 2024 - 2026
V rámci projektu budou navrženy a realizovány strategie zajištění na komoditních trzích zaměřené na snížení finančních rizik. Náš přístup zohlední rozdíly ve zpracování informací a investičních horizontech účastníků trhu využitím informačního obsahu realizovaných semikovariančních matic a frekvenčně specifického přenosu rizik napříč aktivy.
Duration: 2023 - 2025
Decentralized finance has been often synonymized with cryptocurrencies, cryptoassets, or even simply with Bitcoin not only in the public perception but to a high degree also in financial research. This project aims to dive deeper into decentralized finance and in a comprehensive manner explore and describe its structural aspects.
Duration: 2020 - 2021
Cílem projektu je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR.
Duration: 2020 - 2022
The pre-2008 consensus on what is the most appropriate economic policy melted away. Since then, economists and policymakers have faced new challenges like the zero lower bound, the non-neutrality of financial regulation for the long-term economic performance, and increased uncertainty.
Duration: 2020 - 2022
The project focuses on analysis of specific aspects of cryptoassets (cryptocurrencies), specifically on three main branches of research. First, we study the cryptoassets pricing mechanisms, mainly with respect to their fundamental factors such as number of users, number of transactions, traded volume, and others.
Shahriyar Aliyev MSc.
Mgr. Daniel Bartušek
Periklis Brakatsoulas MSc.
Mgr. Václav Brož Ph.D.
Samuel Fiifi Eshun MA
Mgr. Luboš Hanus Ph.D.
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lukáš Janásek
Mgr. Josef Kurka
Mgr. Lenka Nechvátalová
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Tereza Palanská MA
Eduardo Pérez Sánchez MSc.
Mgr. Lukáš Petrásek
Attila Sárkány
Rai Shivendra MSc.
Jan Šíla MSc.
Sophio Togonidze MA
Statistics of Machine Learning , 2023-10-06
Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be...
Statistics of Machine Learning , 2022-10-06
Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be...
Konference Covid v modelech , 2020-11-13
Hlavním cílem konference Covid v modelech je představit veřejnosti pokroky v modelování pandemie COVID-19 a jejích dopadů na společnost. Budou v ní prezentovány dílčí výsledky projektu Město pro lidi, ne pro virus, který je v ÚTIA řešen od...
Statistics of Machine Learning , 2019-09-30
Institutes of Information Theory and Automation in cooperation with Humboldt-Universität zu Berlin and Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague organizes STAT of ML (Statistics of Machine Learning) conference to be...
Ekonometrický den 2010 , 2010-11-11
V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...
2022-12-08
Jméno oceněného: František ČechOcenění: Soutěž o nejlepší publikaci ÚTIA pro rok 2022 - cena do 35 letOceněná činnost:...
2022-11-10
Jméno oceněného: L. Vácha, J. BaruníkOcenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IESOceněná činnost: Výuka kurzu Advanced...
2022-10-30
Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka NechvátalováOcenění: Zlatý kurz FSV Oceněná činnost: výukaOcenění udělil:...
2022-10-20
Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lukas VachaOcenění:           Zlatý kurz FSV (Financial Econometrics I)Oceněná...
2022-09-20
Jméno oceněného:       Ladislav KristoufekOcenění: zařazení do Clarivate Highly Cited Researchers 2022 (10...
2021-11-30
Jméno oceněného:       Jozef Barunik, Lenka NechvátalováOcenění:           Zlatý kurz FSV (Applied Econometrics)Oceněná...
2021-11-20
Jméno oceněného: L. Vácha, J. BaruníkOcenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IESOceněná činnost: Výuka kurzu Advanced...
2021-11-20
Jméno oceněného: L. Vácha, J. BaruníkOcenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IESOceněná činnost: Výuka kurzu Advanced...
2020-11-30
Jméno oceněného: Evzen KocendaOcenění: GSJ Global Strategy Research PrizeOceněná činnost: For the best paper relating...
2020-11-20
Jméno oceněného: L. Vácha, J. BaruníkOcenění: Nejlépe hodnocené kurzy na IESOceněná činnost: Výuka kurzu Quantitative...
2020-11-10
Jméno oceněného:       Jozef BarunikOcenění:           Nejlepší magisterský kurs (Applied Econometrics)Oceněná činnost...
2020-10-10
Jméno oceněného: Martin Hronec Ocenění: Top 3 magistersky kurz Oceněná činnost: VyukaOcenění udělil: Institut...
2017-05-24
Prof. Ing. Evžen Kočenda, M.A., Ph.D., DSc. received the scientific title "Research Professor in Social Sciences and...
2017-05-24
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR...
2015-12-07
Institute of Energy Economics, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics in Prague awarded work of...
2014-05-13
In the year 2014 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young...
2014-05-12
Česká národní banka udělila letošní cenu za nejlepší výzkumné práce (Economic Research Award) práci „Are Bayesian Fan...
2014-05-12
The Czech National Bank has granted this year’s Economic Research Award to the paper “Are Bayesian Fan Charts Useful...
2013-12-03
Institute of Energy Economics, Faculty of Finance and Accounting, University of Economics in Prague awarded work of...
2013-09-13
Ladislav Kristoufek was awarded by the 1st place in PhD students competition for his research paper "Mixed-correlated...
2012-11-30
Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví VŠE ocenil práci Ladislava Krištoufka, Karla Jandy a...
2012-06-25
In the year 2012 the President of the Academy of Sciences of the CR granted The Otto Wichterle Award to promising young...
2011-06-17
PhDr. Jozef Baruník získal první místo v 17. ročníku Souteže o nejlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...